Abrechnung

Risikomanagement

Aufbauend auf den Funktionen des Portfoliomanagements können Handelsrisiken auf Portfolioebene identifiziert und quantifiziert werden. Durch die Aggregation von Handelsgeschäften auf Geschäftspartnerebene lassen sich darüber hinaus auch Liquiditäts- und Kontrahentenausfallrisiken ermitteln.

Strategie

Wichtige Instrumente bei der Verfolgung der Portfoliostrategie unter risikominimalen Aspekten stellen die Festlegung von Limits und Handelsplänen sowie deren Überwachung dar.

Limits

Die Limitsysteme können auf Portfolio-, Geschäftspartner oder Vertragsebene definiert werden und mehrstufig aufgebaut sein. Limits können sowohl für absolute Werte als auch für berechnete Kennzahlen wie z.B. den Value at Risk (VaR) gesetzt werden.

Planung

Handelspläne werden erstellt, um die Beschaffungs- oder Vertriebsaktivitäten des Unternehmens für einzelne Zeiträume in der Zukunft zu planen und mit den tatsächlich abgeschlossenen Geschäften vergleichen zu können.